例子

初始资金是1块钱的话，资金连续一周的变化如下：

周一：1.01

周二：1.02

周三：0.98

周四：1.0

周五：0.97

那么我们要计算的样本为：[1, 1.01, 1.02, 0.98, 1.0, 0.97]

如果计算截至到周二的最大回撤，那么我们要拿到周二的值：1.02，再拿周二之前最大的值，即，周一的1.01，再计算回撤：(1.02/1.01-1)*100=0.99%，这时间 0.99% >0 ，所以是不存在回撤的。

如果计算截至到周三的最大回撤，那么我们要拿到周三的值：0.98，再拿周三之前最大的值，即，周二的1.02，再计算回撤：(0.98/1.02-1)*100=-3.9215%，这时间 -3.9215% < 0 ，所以是存在回撤的。

如果计算截至到周五的最大回撤，那么我们要拿到周五的值：0.97，再拿周五之前最大的值，即，周二的1.02，再计算回撤：(0.97/1.02-1)*100=-4.9019%，这时间 -4.9019% < 0 ，所以是存在回撤的。

这时间再比较 Min(-4.9019%, -3.9215%)，得出最大回撤为 -4.9019%。

这里用图来表示下最大回测

 

代码

使用Python完成上述例子：

代码：

#price = [1.0, 1.01, 1.05, 1.1, 1.11, 1.07, 1.03, 1.03, 1.01, 1.02,1.04, 1.05, 1.07, 1.06,1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.12, 1.18, 1.15, 1.15, 1.18, 1.16, 1.19, 1.17, 1.17, 1.18,1.19, 1.23]
price = [1, 1.01, 1.02, 0.98, 1.0, 0.97]
maxValueList = []
reList = []
 
 
if __name__ == '__main__':
 
 
    print("样本:" + str(price))
 
    maxValueList.append(price[0])
    for i in range(1, len(price)):
 
        maxValue = price[i]
 
        #获取最大值
        for j in range(0, i):
 
 
            if price[j] > maxValue:
                maxValue = price[j]
 
            pass
        maxValueList.append(maxValue)
        revalue = (price[i]/maxValueList[i - 1] - 1) * 100
 
        print("当前数组下标 " + str(i) + " 回测值 : " + str(revalue) + "%")
        #获取存在的回撤
        reList.append(revalue)
 
        pass
 
    #算最大回撤
    maxRe = 0
    for i in range(0, len(reList)):
        maxRe = reList[i]
        for j in range(0, i):
            if maxRe > reList[j]:
                maxRe = reList[j]
 
    print("最大回测 : " + str(maxRe) + "%")
 
    pass

运行截图：

D:\python\content\python.exe D:/PythonProject/demo/main.py
样本:[1, 1.01, 1.02, 0.98, 1.0, 0.97]
当前数组下标 1 回测值 : 1.0000000000000009%
当前数组下标 2 回测值 : 0.990099009900991%
当前数组下标 3 回测值 : -3.9215686274509887%
当前数组下标 4 回测值 : -1.9607843137254943%
当前数组下标 5 回测值 : -4.90196078431373%
最大回测 : -4.90196078431373%
 
Process finished with exit code 0

换上面注释后的数据：

D:\python\content\python.exe D:/PythonProject/demo/main.py
样本:[1.0, 1.01, 1.05, 1.1, 1.11, 1.07, 1.03, 1.03, 1.01, 1.02, 1.04, 1.05, 1.07, 1.06, 1.05, 1.06, 1.07, 1.09, 1.12, 1.18, 1.15, 1.15, 1.18, 1.16, 1.19, 1.17, 1.17, 1.18, 1.19, 1.23]
当前数组下标 1 回测值 : 1.0000000000000009%
当前数组下标 2 回测值 : 3.960396039603964%
当前数组下标 3 回测值 : 4.761904761904767%
当前数组下标 4 回测值 : 0.9090909090909038%
当前数组下标 5 回测值 : -3.603603603603611%
当前数组下标 6 回测值 : -7.207207207207212%
当前数组下标 7 回测值 : -7.207207207207212%
当前数组下标 8 回测值 : -9.009009009009016%
当前数组下标 9 回测值 : -8.108108108108114%
当前数组下标 10 回测值 : -6.3063063063063085%
当前数组下标 11 回测值 : -5.405405405405405%
当前数组下标 12 回测值 : -3.603603603603611%
当前数组下标 13 回测值 : -4.504504504504503%
当前数组下标 14 回测值 : -5.405405405405405%
当前数组下标 15 回测值 : -4.504504504504503%
当前数组下标 16 回测值 : -3.603603603603611%
当前数组下标 17 回测值 : -1.8018018018018056%
当前数组下标 18 回测值 : 0.9009009009008917%
当前数组下标 19 回测值 : 5.357142857142838%
当前数组下标 20 回测值 : -2.5423728813559365%
当前数组下标 21 回测值 : -2.5423728813559365%
当前数组下标 22 回测值 : 0.0%
当前数组下标 23 回测值 : -1.6949152542372947%
当前数组下标 24 回测值 : 0.8474576271186418%
当前数组下标 25 回测值 : -1.6806722689075682%
当前数组下标 26 回测值 : -1.6806722689075682%
当前数组下标 27 回测值 : -0.8403361344537785%
当前数组下标 28 回测值 : 0.0%
当前数组下标 29 回测值 : 3.3613445378151363%
最大回测 : -9.009009009009016%
 
Process finished with exit code 0